¿Qué es la Estrategia de Martingala y cómo funciona?

1. ¿Cómo funciona el sistema martingala?

Este método se empezó a usar en el mundo de las apuestas con el objetivo de grandes beneficios a cambio del riesgo de poder acabar en bancarrota. Incluso empezó a ser limitado en los casinos porque los clientes terminaban perdiendo mucho más de lo que esperaban ganar.

Su creador fue Paul Pierre Levi en el siglo XVIII, quien hizo popular la estrategia en el mundo del azar, ya que básicamente se trata de doblar la apuesta tras haber generado una pérdida.

Sí, tal cual, la intención es seguir doblando la apuesta hasta que se genere una ganancia. En el caso de producirse la ganancia el apostador puede recuperar todo lo jugado y se suma la ganancia de la apuesta inicial. De no ser así y no producirse un acierto, al jugador tras haberse quedado sin fichas no le queda más que retirarse con los bolsillos vacíos.

Te pongo un ejemplo sencillo. Al lanzar una moneda tienes dos opciones: cara o cruz. Tu apuesta inicial es de 10 euros a favor de que aparezca cara en el próximo lanzamiento Estarás conmigo que aquí existe tanto la misma posibilidad de que la apuesta caiga en el mismo lado como también caiga del lado contrario (50%).

Considerando, que cada lanzamiento es independiente y después de varios lanzamientos con un resultado en contra a tu apuesta, tras haber doblado la apuesta 3 o 4 veces y sólo una victoria, recuperarás lo perdido y una ganancia del doble con respecto a lo inicial. Una sola victoria para no perderlo todo, esto es uno de los grandes atractivos de la martingala

2. Aplicar el sistema martingala al trading

En el trading esto aplica de manera similar, ya que la clave de las estrategias martingala cuando haces trading es ir subiendo el tamaño de la posición a medida que el precio va en dirección contraria.

Haciendo trading en lugar de doblar se puede incrementar el tamaño de la apuesta por 1.1, 1.2, 1.3… multitud de variantes y escenarios aunque como veremos a continuación los efectos suelen tener el mismo final.

Un día alguien te presenta un sistemas para hacer trading aparentemente muy ganador. Es diciembre de 2012 y ya lleva más de año y medio con excelentes resultados.

Tú decides no hacer caso porque ya sabes lo que es la estrategia martigala y sus consecuencias. Semanas más tarde decides volver a revisarlo y ves una caída de un 87%. A punto de perderlo todo en unos días. Cuando veas esto, ya sabes donde no tienes que poner tu tiempo ni dinero y cómo pueden acabar en el caso de hacerlo.

3. Estrategia de martingala en forex

Vamos con un ejemplo de martingala en forex. Entras en EUR/USD comprando dos lotes. Tu objetivo es que realice un movimiento hasta 1.1598. Sin embargo, el precio baja y añades dos lotes más en 1.1568. Ahora el precio sólo tendrá que llegar a 1.1583 (nuevo punto de equilibrio) para que puedas obtener ganancias. Cuanto mayor sea el número de lotes que introduzcas, menor será punto de equilibro (el valor de entrada promedio ente todas las operaciones ya abiertas).

Esta es una de las razones por las cual una persona con mayor capital tiene un nivel de seguridad mayor para recuperarse tras unas cuantas operaciones perdedoras. Aunque para que este método funcionase deberías tener dinero infinito. ¿Por qué? Porque tu bolsillo siempre va a ser menor que la posibilidad de que la siguiente operación sea perdedora o el precio vaya en tu contra.

4. Sistemas de inversión y trading basados en una estrategia de martingala

Uno de los sistemas más famosos basado en martingala es el grid o rejilla, que se asocia al Forex porque es donde tiene bastante popularidad. Hay muchos traders que usan esta técnica para hacer trading en Forex, pero esto no significa ni mucho menos que pueda considerarse como un sistema ganador.

La idea aquí es dividir el gráfico en rejillas y poner órdenes de compra y venta en cada sección, con la intención de se pueda aprovechar la subida del mercado.

En el método tradicional, se introduce una compra y una venta en cada sección y se va tomando provecho con la idea de que los movimientos laterales en el trading de Forex son habituales. Si observas un gráfico de 5 o de 15 minutos, puedes ver como en muchas ocasiones al precio ha estado sin una tendencia clara durante varios días. Suelen ser rangos algo amplios y que pueden proporcionar muchas operaciones, el problema que se puede encontrar en que el precio salga del rango y genere pérdidas insalvables.

La única ventaja y por lo que es tan común y aplicado este tipo de sistemas es porque no necesitan predecir la trayectoria del mercado, porque si se dirige en una u otra dirección, siempre cubren la posición del mismo.

Con el tiempo, puedes encontrar algunos de los sistemas de rejilla ganadores, suelen tener un componente de preferencia, además de acordonar pérdidas máximas, para no entrar en situaciones insostenibles. Existe multitud de variantes de martingalas en Internet, más o menos agresivas, pero la inmensa mayoría tienen esperanza positiva negativa, son perdedoras.

5. Porque la martingala funciona mejor en forex

Una de las causas por las que la martingala es tan conocida en el mercado de divisas respecto al mercado de acciones es porque es prácticamente improbable que el tipo de cambio de un par de divisas llegue a cero. Las empresas que cotizan en bolsa pueden quebrar, la moneda de un país difícilmente lo hará.

Habrá momentos en que una moneda se devalúe, pero incluso en los casos en los que haya una fuerte caída, el valor de la divisa no llega a cero. No es imposible, pero lo que se necesitaría para que esto se produzca es algo muy muy extremo.

Es posible que hayas escuchado a algunos traders hablar de aplicar la martingala en pares de divisas con swaps positivos. Con una gran cantidad de lotes, los ingresos por intereses pueden ser muy importantes y reducir el riesgo. ¿Suena bien, ¿verdad? Con un alto número de lotes la cuenta puede quebrar con un pequeño movimiento.

6. Riesgos en martingala

Si estás dispuesto a aplicar esta estrategia, primero tiene que preguntarse si estás dispuesto a perder la mayor parte del capital de la cuenta en una sola operación.

Teniendo en cuenta que la martingala ofrece un patrón de riesgo-beneficio muy alto, es inaceptable en cualquier práctica profesional, ya que no es considerada en sí como una estrategia que ofrezca solidez al ser implementada correctamente.

Este tipo de estrategias son buenas en teoría, pero una estafa en la práctica. Si quieres desarrollar un trading profesional, debes entender que es necesario contemplar la pérdida y asumirla dentro de un escenario normal, sin que en ningún caso suponga el poder perder todo tu dinero.

7. Metodología de trading martingala

La inmensa mayoría de los sistemas automáticos que se venden en Internet son sistemas basados en martingalas, con una cuenta real de poco tiempo. Luego quiebran, eliminan esa cuenta y crean una nueva. Les sale rentable perder ese dinero porque su verdadero negocio es vender los sistemas.

¿Cómo puedes identificarlos? Son sistemas con un alto porcentaje de acierto y que tienen poca volatilidad, ganancias constantes…demasiado bonitos para ser reales. Suelen representarse con curvas casi perfectas. Si no ves caídas y cierres de operaciones negativas, existe la posibilidad de que sea una martingala.